セレクトボックスのアイコンはFont Awesomeを利用して表示しているので、Font Awesomeを利用する場合はあらかじめ読み込んでおいてください。

設定方法

カスタムフィールドテンプレートの設定

テンプレートコンテンツ:を以下のように設定します。

[sample_select]
label = サンプル
type = select
before = <label class=select>
after = </label>
value = 選択項目1 # 選択項目2

CSSの設定

.dl_select .select {
  width: 240px;
  position: relative;
  display: block;
}
.dl_select select {
  padding: 8px 5px;
  width: 240px;
  font-size: 16px;
  -webkit-appearance: none;
  -moz-appearance: none;
  appearance: none;
}
.dl_select .select:after {
  content: "\f0dd";
  font-family: FontAwesome;
  color: #000;
  padding: 0 5px;
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 0;
  z-index: 1;
  text-align: center;
  width: 10%;
  height: 100%;
  pointer-events: none;
  box-sizing: border-box;
  font-size: 14px;
}

参考：Customize a select with font-awesome